Банк России намерен ограничить риски банков, с которыми они могут столкнуться в случае дефолта крупных заемщиков. С этой целью регулятор собирается повысить риск-вес при расчете соответствующих нормативов, а те банки, у которых высокая концентрация будет сохраняться, — обязать платить увеличенные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов
ЦБ планирует ужесточить подходы к регулированию рисков концентрации банковских кредитов на одном заемщике или группе связанных заемщиков, следует из доклада ЦБ об изменении в регулировании рисков кредитной концентрации, опубликованном для общественных консультаций.
Высокая концентрация на крупных заемщиках, которая фиксируется у ряда крупных банков, несет в себе некоторые риски, отметили в Банке России. Среди них регулятор назвал необходимость докапитализации банка в случае дефолта крупных заемщиков и «эффект домино» для всего сектора. По мнению ЦБ, высокая концентрация также будет сдерживать развитие финансового рынка, так как компании будут брать банковские кредиты, предпочитая их привлечению средств с помощью размещения акций и облигаций.
В ЦБ ожидают, что ужесточение подходов к рискам концентрации приведет к тому, что к 2033 году ни у одного банка концентрация на одного заемщика или группу связанных компаний не будет превышать 25% капитала.
С 2028 года при расчетах максимального размера концентрации банка (норматив H6) или банковской группы (норматив Н21) на одного заемщика будет применяться риск-вес 100% для всех корпоративных заемщиков.
Сейчас к компаниям инвесткласса применяется риск-вес 65% (то есть эффективно при нормативе 25% банки могут выдать до 38% капитала), а к госкомпаниям с выручкой более 2% ВВП — риск-вес 50% (то есть объем кредитов может достигать половины капитала), пояснили в ЦБ. По новым правилам с 2028 года риск-вес станет равным 100%, то есть на одну группу связанных заемщиков банк сможет выдавать не более 25% капитала. Превышение этого показателя будет считаться нарушением норматива, уточнил регулятор.
Банки, которые не смогут соблюдать норматив концентрации к 2028 году, смогут согласовать с ЦБ пятилетний план снижения концентрации. Но сделать это можно будет только в том случае, если концентрация на заемщика сложилась исторически, число таких заемщиков у кредитной организации — не более двух, а оценка кредитоспособности заемщика — не ниже АА, говорится в докладе. К банкам, заемщики которых не попадут под эти критерии, и к тем, кто не будет соблюдать согласованный с Банком России план снижения концентрации, применят меры. В частности, их могут ограничить в наращивании кредитного портфеля. Также банкам, не соблюдающим норматив по концентрации, придется уплачивать повышенные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов.
